Analyse technique Articles écrits par Jim Robinson Les marchés se déplacent entre la volatilité faible négociation gamme se déplace à haute volatilité tendances se déplace. Une des meilleures façons de voir ce qui se passe est avec les bandes de Bollinger. Quand un marché fait un mouvement de portée extrêmement étroite, les bandes de Bollinger se resserreront étroitement. Lorsque les bandes se rétrécissent, elles montrent un marché de volatilité extrêmement faible. Une faible volatilité des prévisions du marché - une tendance tendance à la volatilité élevée est plus que probable - juste autour du coin. Il s'agit d'une grande configuration commerciale et une occasion de faire de l'argent est à portée de main. Les bandes de rétrécissement ensemble ne préjoint pas la direction que l'évasion sera, mais souvent, il est assez clair de l'analyse technique classique qui façon dont les chances favorisent l'évasion d'être. BLÉ - UNE BASE DE GAMME ÉTROITE Au début de ce tableau, de 3 20 03 à 5 06 03 Le blé a fait un schéma de base de gamme étroite. Les Bandes de Bollinger se rétrécissaient. Il ne fait aucun doute qu'un mouvement de faible volatilité se produisait. Cela nous a mis en alerte que ce fut un Million Dollar commerce configuration. Une occasion de négociation possible était à portée de main, Le blé a explosé à la hausse de là Sur 8 08 03 Les bandes de Bollinger déplacé très étroitement ensemble La configuration du commerce sortit comme un pouce douloureux. Il n'y avait pas manquer cette Beans a explosé au-dessus des bandes et le reste est l'histoire. L'écriture ci-dessous et le tableau a été envoyé à mes abonnés newsletter. Avant que le gaz naturel ne fasse le grand pas: Ce graphique du gaz naturel fait une fourchette étroite. Nous pourrions commencer à prendre des signaux paraboliques d'achat et de vente jusqu'à ce que nous ayons capté la tendance. Aussi nous pourrions attendre une rupture et chercher les bandes à se développer. Cela nous montrerait la direction de la rupture. Alors nous pourrions sauter à bord dans la direction de la tendance puisque le gaz naturel a été dans une tendance de baisse et fait une base. Les chances favorables que ce marché va exploser à la hausse. Voici ce qui s'est passé depuis ce qui précède a été écrit. Le gaz naturel a explosé à la hausse. Notez comment Les bandes de Bollinger sont passées d'une fourchette étroite (basse volatilité) et se développent avec le rallye (haute volatilité). Cela nous donne beaucoup d'informations de trading 1 - Un Major Low est le plus probable dans - ce marché devrait continuer à rallye 2 - Depuis les bandes ont augmenté que le marché s'est rallié La tendance devrait continuer beaucoup plus élevé à partir de là 3 - Nous pouvons acheter toutes les corrections dans ce Marché d'ici Bien sûr, nous devons surveiller le marché sur une base quotidienne. Tout cela peut changer à tout moment. Mais comme aujourd'hui, l'analyse de marché ci-dessus est bonne. Un faible est dans - rester haussière - chercher des endroits pour acheter. Comme toujours utiliser un arrêt s'ils sont erronés sur tous les métiers. Voici quelques exemples de stocks faisant une fourchette étroite, puis un fort mouvement. L'indicateur d'arrêt parabolique est un excellent moyen de vous assurer que vous êtes à bord pour le grand mouvement et un bon indicateur à utiliser comme un arrêt. Parfois, il faut un couple de trys pour obtenir à bord du grand mouvement. La parabole est un système d'échange stop and reverse. La parabole fonctionnera très bien comme un signal d'entrée, puis utilisez l'arrêt parabolique et inverser le signal pour changer de position sur le marché si nécessaire. Ainsi, vous utilisez la parabole pour: 1 - Entrer sur le marché 2 - - Comme un nouveau point d'entrée pour aller avec le marché de l'autre direction si nécessaire L'indicateur parabolique est juste une idée pour un signal d'entrée. Vous pouvez utiliser n'importe quel signal d'entrée pour vous. Lorsque vous voyez un marché à faible volatilité. La raison pour laquelle il peut prendre quelques trys pour obtenir sur le marché sur le côté droit de la tendance grande tendance est parce que le marché peut faire une rupture fausse. Par exemple, le marché peut faire une base et être prêt à faire un fort rallye, mais d'abord peut faire un fort mouvement en dessous de la base. C'est ce qu'on appelle une fausse énigme ou une fausse tête. Ensuite, le véritable mouvement peut commencer et le marché va rallier à partir de là. Le faux écart peut être dans n'importe quelle direction et parfois il peut y avoir un couple de faux mouvements. Il ya des années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps - les entrevues ont progressivement renversé - et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation - et fait si rigoureusement - que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility-breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut-être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'existe pas de véritable moyen de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux lorsque les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque-récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour une sortie d'arrêt pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête - discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arénas aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête de négociation, la stratégie la plus simple est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit - la condition préalable est fixée - puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution ultime. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et - deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, par exemple à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart-type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look-back - rappelez-vous que la valeur par défaut est de six mois - plus la compression que vous réalisez et plus les mises en scène sont explosives. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux-têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks - au moins plusieurs centaines - devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez-les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur car aucune règle dure et rapide ne peut jamais Disclaimer - Je ne suis pas un conseiller commercial. Les informations contenues dans ce site sont réservées à l'enseignement commercial. Il n'ya pas de recommandations commerciales pour une personne faite sur ce site et cette information est des métiers de papier pour l'éducation commerciale. Tous les métiers sont extrêmement risqués et seuls les capitaux à risques doivent être utilisés lors de la négociation. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Les contrats à terme et options ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi un grand risque potentiel. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre d'achat à terme ou d'options. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. RÈGLE DE LA CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST CONSTANTE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER D'OBTENIR DES RÉSULTATS SIMILAIRES À CEUX QUI SONT INDIQUÉS. Graphique des prix des contrats à terme quotidiens: Janvier 2017 Indicateur MOV moyen-exponentiel: Interprétation conventionnelle: Le prix est supérieur à la moyenne mobile. Up. Analyse supplémentaire: Tendance du marché est UP. Moy 3 lignes Indicateur: Note: En évaluant le court terme, la courbe1 représente la moyenne à déplacement rapide, et la courbe2 est la moyenne lente. Interprétation conventionnelle - Court Terme: Le marché est haussier parce que la moyenne rapide est au-dessus de la moyenne mobile lente. Analyse supplémentaire - Court Terme: Le marché est EXTRÊMEMENT BULLISH. Tout dans cet indicateur indique des prix plus élevés: la moyenne rapide est supérieure à la moyenne lente la moyenne rapide est sur une pente ascendante par rapport à la barre précédente la moyenne lente est sur une pente ascendante par rapport à la barre précédente et le prix est supérieur à la moyenne rapide et La moyenne lente. Interprétation conventionnelle - Long terme: Le marché est baissier parce que la moyenne rapide est en dessous de la moyenne lente. Analyse supplémentaire - Long terme: Même si, sur la base de l'interprétation conventionnelle, le marché est techniquement baissier, nous ne le classerons pas comme extrêmement baissier jusqu'à ce que le suivant se produise: la pente moyenne mobile est en baisse par rapport à la barre précédente, Previous bar, le prix est en dessous de la moyenne mobile rapide, le prix va en dessous de la moyenne lente. Bollinger Bandes Indicateur: Interprétation conventionnelle: Les bandes de Bollinger indiquent un marché sur-acheté. Une lecture en surcompense se produit lorsque la fermeture est plus proche de la bande supérieure que la bande inférieure. Analyse supplémentaire: Le marché semble overbought, mais peut continuer à devenir plus overbought avant de renverser. Rechercher une certaine faiblesse des prix avant de prendre toute position baissière basée sur cet indicateur. Indicateur de volatilité: La volatilité est en hausse sur la base d'une moyenne mobile de 9 bar. Interprétation conventionnelle: Momentum (-0,08) est inférieur à zéro, indiquant un marché de survente. Analyse additionnelle: La tendance à long terme, basée sur une moyenne mobile de 45 bar, est UP. La tendance à court terme, basée sur une moyenne mobile de 9 bar, est UP. Momentum indique un marché de survente et semble ralentir, ce qui suggère une certaine force. Une modeste reprise est possible ici. Taux de variation Indicateur: Interprétation conventionnelle: Taux de variation (-2,24) est inférieur à zéro, indiquant un marché de survente. Analyse additionnelle: La tendance à long terme, basée sur une moyenne mobile de 45 bar, est UP. La tendance à court terme, basée sur une moyenne mobile de 9 bar, est UP. Le taux de variation indique un marché de survente et semble ralentir, suggérant une certaine force. Une modeste reprise est possible ici. Comm Channel Index Indicator: Interprétation conventionnelle: CCI (92.15) est en territoire neutre. Un signal n'est généré que lorsque le CCI traverse au-dessus ou au-dessous de la zone centrale neutre. Analyse additionnelle: CCI manque souvent la partie initiale d'un nouveau mouvement en raison de la grande quantité de temps passé dehors du marché dans la région neutre. Le fait d'initier des signaux lorsque CCI passe à zéro, plutôt que d'attendre que le CCI sorte de la zone neutre peut souvent aider à surmonter cette situation. Compte tenu de cette interprétation, CCI (92.15) est actuellement longue. La position de position longue courante sera inversée lorsque le CCI passe en dessous de zéro. Interprétation conventionnelle: ADX mesure la force de la tendance dominante. Un ADX croissant indique une forte tendance sous-jacente, tandis qu'un ADX en baisse suggère une tendance à l'affaiblissement qui est susceptible d'inversion. Actuellement, l'ADX est en baisse. Analyse additionnelle: La tendance à long terme, basée sur une moyenne mobile de 45 bar, est en hausse. Cependant, un ADX descendant indique que la tendance actuelle s'affaiblit et peut éventuellement s'inverser. Rechercher un marché houleux à venir. Interprétation conventionnelle: DMI est supérieur à DMI-, indiquant un marché à tendance ascendante. Un signal est généré lorsque DMI croise DMI-. Analyse supplémentaire: DMI est en territoire haussier. Interprétation conventionnelle: RSI est en territoire neutre. (RSI est à 61,05). Cet indicateur émet des signaux d'achat lorsque la ligne RSI descend au-dessous de la ligne inférieure dans la zone de survente, un signal de vente est généré lorsque le RSI s'élève au-dessus de la ligne supérieure dans la zone de surcompte. Analyse supplémentaire: RSI est un peu sur-acheté (RSI est à 61,05). Cependant, cela en soi n'est pas une indication assez forte pour signaler un commerce. Cherchez des preuves supplémentaires avant d'être trop baissier ici. Interprétation conventionnelle: MACD est en territoire baissier, mais n'a pas émis de signal ici. MACD génère un signal lorsque le FastMA croise au-dessus ou au-dessous du SlowMA. Analyse additionnelle: La tendance à long terme, basée sur une moyenne mobile de 45 bar, est UP. La tendance à court terme, basée sur une moyenne mobile de 9 bars, est UP. MACD est en territoire baissier. Cependant, la récente reprise dans le MacdMA peut indiquer un rallye à court terme dans les quelques barres suivantes. Indicateur d'intérêt ouvert: l'intérêt ouvert est dans une tendance à la baisse basée sur une moyenne mobile de 9 bar. Bien que cela soit normal après la livraison de contrats à plus long terme, soyez prudent. La diminution de l'intérêt ouvert indique une baisse de la liquidité. Interprétation conventionnelle: Aucune indication de volume. Analyse additionnelle: La tendance à long terme du marché, basée sur une moyenne mobile de 45 bar, est UP. La tendance à court terme du marché, basée sur une moyenne mobile de 5 bar, est UP. Le volume tend vers le bas. En général, c'est baissier. Stochastique - Indicateur rapide: Interprétation conventionnelle: Le stochastique est haussier parce que la ligne SlowK est au-dessus de la ligne SlowD. Analyse additionnelle: La tendance à long terme est UP. La tendance à court terme est UP. Même si le stochastique signale que le marché est sur-acheté, ne soyez pas dupé chercher un top ici à cause de cet indicateur. L'indicateur stochastique est seulement bon à cueillir des sommets dans un marché baissier (dans lequel nous ne sommes pas). Quittez la position longue uniquement si un autre indicateur vous le demande. Stochastique - Indicateur lent: Interprétation conventionnelle: Le stochastique est haussier parce que la ligne SlowK est au-dessus de la ligne SlowD. Analyse additionnelle: La tendance à long terme est UP. Le marché semble solide à la fois à long terme et à court terme. Le SlowK est à (62,23). Un bon mouvement ascendant est possible sans que SlowK soit sur-acheté. Indicateur de l'indice de swing: Interprétation conventionnelle: L'indice d'oscillation a franchi zéro, identifiant cette barre comme point pivot à court terme. Analyse additionnelle: Aucune interprétation supplémentaire. Important: Ce commentaire est conçu uniquement comme un outil de formation pour la compréhension de l'analyse technique des marchés financiers. Il n'est pas conçu pour fournir un investissement ou d'autres conseils professionnels.
No comments:
Post a Comment